Diapazonni kengaytirish indeksining texnik indikatori Tomas De Marko tomonidan ishlab chiqarilgan va uning "Texnik tahlil — yangi fan" (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994) kitobida tavsiflangan. Mazkur indikator texnik tahlil ostsillyatoriga tegishli va valyuta ham fond va tovar-xom-ashyo bozorlarida ham muvofaqiyatli tarzda qo'llanishi mumkin.
Hisoblash formulasi
Har bir kun uchun ikki yig'indi xisolanadi. Birinchisi - narxlarning "kuchli" o'zgarishining shartli yig'indisi
S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)
бunda "k" ebu hisob-kitob davri(odatda 8 ga teng). Birinchi shart:
agar ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, aks holda, n (j) = 1
m(j) - bu ikkinchi shart:
agar((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, aks holda, m(j) = 1
а s(j) - narxning o'zgarishlari parametri:
s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]
Ikkinchi yig'indi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|
Har bir savdo kuni uchun indikatorning qiymati quyidagi tarzda hisoblanadi:
REI = S1/S2*100
Savdoda qo'llanilishi
Diapazonni kengaytirish indeksi ham uzoq muddatli, ham qisqa muddatli vaqt orasida ekstrimal narx o'zgarishlar ehtimolini ko'rsatuvchi qo'shimcha ossillyator sifatida qo'llanishi mumkin.
Mazkur indikator Q100 dan -100 gacha foiz diapazonida o'zgaradi. Q60dan yuqor zona o'ta harid qiligan zona hisoblanadi, ndikatorning bu sohaga etishi haridlarning ekstrimal qiymatiga egaligi ustuvor ekanligidan dalolat beradi va narxning tez orada pastga ketishidan xabar beradi. Indikator ko'rsatkichining – 60 darajadan pastga tushishi to'plangan vaqt oralig'ida narx etarlicha pastga tushganini ko'rsatadi va tez orada o'sa boshlashi mumkinligidan dalolat beradi.
Mazkur indikatorning qiziqarli tomoni shundaki, yon tomonga narx harakatida (flet) bozorda mazkur indikator o'z qiymatlarini neytral zonada (-60 dan Q60 gacha diapazonda) saqlab turadi. Indikatorga uni ishlab chiqqan Tomas De Marko tomonidan kiritilgan mazkur xossa zamonaviy bozorda a'lo darajada ishlaydi: agar yon tomonga yo'nalish kuzatilsa, u holda uning rivojlanish jarayonida indikator o'ta harid qilinganlik yoki o'ta sotib yuborganlik zonalarida ekstrimumlarni shakllantirmaydi va shu bilan bozor tomonidan shakllantirilishi mumkin bo'lmagan joylarda o'zgarishlar to'g'risida yolg'on signallar bermaydi.
Индикатордан Н4 дан паст таймфреймларда фойдаланган холларда ёлғон сигналлар миқдорини ва шовқинни камайтириш учун индикаторни ҳисоб-китоб қилишнинг стандарт параметрини 8 дан 12 гача орттириш тавсия этилади.
Indikator signallari asosida saido qilish (o'ta harid qilinganlik yoki o'ta sotib yuborganlik xududlarida ekstremumlarni shakllantirish) albatta filtr ishtirokida amalga oshirilishi kerak, shunda shakllanayotgan signallarni tanlash yuz bergan bo'lar edi. Filtrlashning eng dolzarb va oddiy uslublaridan biri 50 davriy Simple MA dan foydalanish hisoblanadi. Shu munosabat bilan savdo qilinishining quyidagi modelidan foydalanish zarur:
– REI indikatori tomonidan Q60 darajadan yuqorida va narxning SMA(50) dan pastda turganida eksremumning shakllanishi holatida qisqa pozitsiya ochiladi;
– REI indikatori tomonidan -60 daraja paytda va narxning SMA(50) dan yuqorida turganida ekstremumning shakllanishi holatida uzum pozitsiya ochiladi.
Mazkur filtrdan foydalanilgan bitimlarning umumiy miqdori deyarli uchdan birga kamayadi, ammo rivojlanayotgan o'rta muddatli yo'nalishga qarshi savdo istisno qilinadi, bu esa operatsiyalarning natijasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
InstaForex REI indikatorining parametrlari
REI_period = 8
